Kategorija: Atvasinājumu konsultācijas

Dzīvžogu attiecība

Dzīvžogu attiecība

Dzīvžogu attiecības definīcija Riska ierobežojums ir definēts kā atvērtās pozīcijas riska ierobežošanas salīdzinošā vērtība ar pašu pozīcijas kopējo lielumu. Tā var būt arī nākotnes līgumu salīdzinošā vērtība, kas tiek pirkti vai pārdoti ar skaidras naudas preču vērtību, kas tiek apdrošināta. Nākotnes līgumi ir ieguldījumu inst
Riska ierobežošana

Riska ierobežošana

Kas ir riska ierobežošana? Riska ierobežošana ir apdrošināšanai līdzīgs ieguldījums, kas pasargā jūs no iespējamo finanšu zaudējumu riska. Riska ierobežošana ir līdzīga apdrošināšanai, jo mēs uzņemamies apdrošināšanas segumu, lai pasargātu sevi no viena vai otra zaudējuma. Piemēram, ja mums ir īpašums
Zvanu iespējas un pārdošanas iespējas

Zvanu iespējas un pārdošanas iespējas

Atšķirības starp zvanīšanas un pārdošanas iespējām Pieprasījuma un pārdošanas termini ir saistīti ar opciju līgumiem. Opcijas līgums ir līguma vai noteikuma forma, kas opcijas īpašniekam ļauj tiesības, bet ne pienākumu veikt konkrētu darījumu ar darījuma partneri (opciju emitentu vai iespēju rakstītāju) saskaņā ar norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Opcija tiek uzskatīta par atvas
Opcijas vs garantijas

Opcijas vs garantijas

Atšķirības starp opcijām un garantijām Opcija ir līgums starp divām pusēm, kas piešķir turētājam tiesības, bet ne pienākumu pirkt vai pārdot Bāzes aktīvu par iepriekš noteiktu sākuma cenu un noteiktu datumu arī nākotnē. No otras puses, akciju orderis ir līdzīgās līnijās kā akciju opcija, jo tas dod tiesības iegādāties uzņēmumu par noteiktu cenu un datumu. Tomēr akciju orderi izsniedz pat
Atlikušais risks

Atlikušais risks

Kas ir atlikušais risks? Atlikušais risks, kas pazīstams arī kā raksturīgais risks, ir riska summa, kas joprojām pastāv pēc visu risku aprēķināšanas. Vienkāršāk sakot, tas ir risks, kuru vadība vispirms nenovērš, un iedarbība, kas paliek pēc visām zināmie riski ir novērsti vai ņemti vērā. Īsumā izskaidrots Atliku
Nejauša vs sistemātiska kļūda

Nejauša vs sistemātiska kļūda

Starpība starp nejaušu un sistemātisku kļūdu Ja kļūdai nav konkrēta sastopamības modeļa, tā ir pazīstama kā nejauša kļūda, kas pazīstama arī kā nesistemātiska kļūda, un tāpēc šādas kļūdas nevar iepriekš paredzēt kā nenovēršamu kļūdu, turpretī sistemātiska kļūda ir kļūda, kas var rasties jebkuras instrumenta kļūdas dēļ, kas mēra kļūdu, vai eksperimenta dalībnieka kļūda, lietojot instrumentu, un tādējādi tā ir kļūda, no kuras var izvairīties. Galvenā atšķirība ir tā, ka nejaušās kļūdas lielākotie
Putu opciju rakstīšana

Putu opciju rakstīšana

Rakstīšanas pārdošanas opciju definīcija Put opciju rakstīšana ir iespēja pārdot akcijas un mēģināt piešķirt šīs tiesības kādam citam par noteiktu cenu; tās ir tiesības pārdot pamatā esošo, bet ne pienākums to darīt. Paskaidrojums Pēc definīcijas pārdošanas iespējas ir finanšu instruments, kas tā turētājam (pircējam) dod tiesības, bet ne pienākumu līguma darbības laikā pārdot pamatā esošo aktīvu par noteiktu cenu. Putinga opciju rakstīšana tiek dēvēta arī
Procentu likmju atvasinājumi

Procentu likmju atvasinājumi

Procentu likmju atvasinājumu definīcija Procentu likmju atvasinājumi ir atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir viena procentu likme vai procentu likmju grupa; piemēram: procentu likmju mijmaiņas darījums, procentu likmju mijmaiņas darījums, mainīgās procentu likmes mijmaiņas darījums, kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas darījums. Ja lasāt šo materi
Forward Rate Formula

Forward Rate Formula

Formula forward rate aprēķināšanai Nākotnes procentu likmes formula palīdz atšifrēt ienesīguma līkni, kas ir grafisks attēlojums dažādu obligāciju ar atšķirīgu termiņa periodu ienesīgumam. To var aprēķināt, pamatojoties uz tūlītējo likmi nākamajā nākotnes datumā un tuvāku nākotnes datumu un gadu skaitu līdz nākamajam nākotnes datumam un tuvākam nākotnes datumam. Forward Rate = [(1 + S 1 ) n 1 / (
Iegultie atvasinājumi

Iegultie atvasinājumi

Kas ir iegultie atvasinājumi? Ja atvasināto instrumentu līgums ir paslēpts neatvasinātā pamatlīgumā (vai nu parāda, vai pašu kapitāla sastāvdaļā), kas neiziet caur peļņas un zaudējumu pārskatu, kas pazīstams kā iegultie atvasinātie instrumenti, un tādējādi iegultā atvasināto instrumentu līgumā, daļa no naudas plūsmas ir atkarīga no pamatā esošais aktīvs, kas ir fiksēts cita naudas plūsmas daļa. Piemērs Apgūsim iegultos atvasinā
Delta formula

Delta formula

Kas ir Delta formula? Delta formula ir koeficienta veids, kas salīdzina aktīva cenas izmaiņas ar atbilstošajām cenu izmaiņām tā pamatā. Skaitītājs ir aktīva cenas izmaiņas, kas atspoguļo to, kā aktīvs mainījās kopš tā pēdējās cenas. Aktīvs varētu būt jebkurš atvasinājums, piemēram, pirkšanas opcija vai pārdošanas opcija. Šo iespēju pamatā ir akcijas, u
Top 10 labāko opciju tirdzniecības grāmatas

Top 10 labāko opciju tirdzniecības grāmatas

Labāko iespēju tirdzniecības grāmatas 1 - Opciju atskaņošanas grāmata 2 - iegūt bagātību ar iespējām: četras uzvarošās stratēģijas tieši no biržas grīdas 3 - Opciju tirdzniecība: Ātrās sākšanas rokasgrāmata 4 - Rogue Options 5 - opciju tirdzniecība brīvajā laikā 6 - Iespēju stratēģiju Bībele 7 - Kā padarīt miljonu dolāru tirdzniecības iespējas 8 - Opciju svārstīgums un cenu noteikšana 9 - Pilnīgs ceļvedis par iespēju pārdošanu 10 - tirdzniecības iespējas grieķi Lai uzplauktu mūsdienu finanšu tirgos, jāapsver iespēju izmantošana ieguldījumu centienos. Šajā rakstā mēs izceļam 10 labākās
Atvasinājumu piemēri

Atvasinājumu piemēri

Atvasinājumu piemēri Atvasinātie finanšu instrumenti ir finanšu instrumenti, piemēram, pašu kapitāls un obligācijas, līguma formā, kura vērtību iegūst no pamatā esošā uzņēmuma darbības un cenu kustības. Šī pamatā esošā vienība var būt kaut kas līdzīgs aktīvam, indeksam, precēm, valūtai vai procentu likmei. Katrā atvasinājuma piemērā ir no
Kādas ir finanšu iespējas?

Kādas ir finanšu iespējas?

Kādas ir finanšu iespējas? Iespējas ir finanšu līgumi, kas dod pircējam tiesības, bet ne pienākumu - piemēram, nākotnes līgumu vai akciju gadījumā - pirkt vai pārdot aktīvu noteiktā datumā par noteiktu cenu, ko sauc par sākotnējo cenu, kas iepriekš noteikta dienā, kad opcija tiek pirkta vai pārdota. Opciju popularitāte p
Uzbrucēji vs nākotne

Uzbrucēji vs nākotne

Atšķirības starp nākotnes līgumiem un nākotni Nākotnes līgumi pēc definīcijas ir ļoti līdzīgi nākotnes līgumiem, izņemot to, ka tie ir standartizēti līgumi, kas tiek tirgoti noteiktā biržā, atšķirībā no nākotnes līgumiem, kas ir ārpusbiržas līgumi. Forward Līgumi / Forward Tie ir pāri letei (OTC) līgumi pirkt / pārdot pamatā kādā datumā nākotnē par fiksētu cenu , kas abi ir noteikti brīdī līguma sākšanas. Ārpusbiržas līgumi vienkāršos vārdos netiek t
Put-Call paritāte

Put-Call paritāte

Kas ir pārdošanas un pārdošanas paritāte? Put-Call paritātes teorēma saka, ka pirkšanas iespējas piemaksa (cena) nozīmē noteiktu patieso cenu par atbilstošajām pārdošanas opcijām, ja pārdošanas opcijām ir vienāda sākotnējā cena, pamatā esošais un beigu termiņš un otrādi. Tas arī parāda trīspusējās
Zvana opciju rakstīšana Izmaksa | Piemērs | Stratēģijas

Zvana opciju rakstīšana Izmaksa | Piemērs | Stratēģijas

Kas ir Zvana opciju rakstīšana Opcijas ir viens no atvasinātajiem instrumentiem, ko izmanto finanšu pasaulē, lai pārnestu risku no viena uzņēmuma uz otru, un tos var izmantot arī hedžēšanai, arbitrāžai vai spekulācijām. Pēc definīcijas pirkšanas iespējas ir finanšu instruments, kas tā turētājam (pircējam) dod tiesības, bet ne pienākumu līguma darbības laikā iegādāties bāzes aktīvu par iepriekš noteiktu cenu. Šajā rakstā mēs detalizēti apspri
Eiropas vs Amerikas variants

Eiropas vs Amerikas variants

Atšķirība starp Eiropas un Amerikas variantiem Eiropas opciju var izmantot tikai derīguma termiņa beigās, savukārt Amerikas opciju var izmantot jebkurā laikā pirms derīguma termiņa beigām, kad opcijas īpašnieks vēlas. Eiropas opcijas parasti tiek tirgotas ārpus biržas (OTC), turpretī American Opcijas tiek tirgotas ārpus tirgus. Tas, vai opcija ir
Kapitāla mijmaiņas darījumi

Kapitāla mijmaiņas darījumi

Kapitāla mijmaiņas darījumu definīcija Kapitāla mijmaiņas darījumi tiek definēti kā atvasinājumu līgums starp divām pusēm, kas ietver nākotnes naudas plūsmu apmaiņu, ar vienu naudas plūsmu (daļu), kas noteikta, pamatojoties uz pašu kapitālu balstītu naudas plūsmu, piemēram, kapitāla indeksa atdevi, bet otru naudas plūsmu (kāja) ir atkarīga no fiksēta ienākuma naudas plūsmas, piemēram, LIBOR, Euribor utt. Tāpat kā citu finanšu mijmaiņa
Netiešā svārstīguma formula

Netiešā svārstīguma formula

Formula netiešās nepastāvības formulas aprēķināšanai? Netiešā nepastāvība ir viens no svarīgākajiem parametriem un būtiska Black-Scholes modeļa sastāvdaļa, kas ir opcijas cenu noteikšanas modelis, kas norāda opcijas tirgus cenu vai tirgus vērtību. Netiešā svārstīguma formula attēlo, kur nākotnē vajadzētu būt attiecīgā pamata svārstīgumam un kā tirgus tos redz. Ja veicam reverso inženieriju meln
Spot Rate

Spot Rate

Spot Rate Definīcija “Vietējā likme” ir naudas likme, pēc kuras notiek tūlītēja darījuma un / vai norēķināšanās starp pircēja un pārdevēja pusēm. Šo likmi var uzskatīt par visiem tirgū izplatītajiem produktu veidiem, sākot no patēriņa precēm līdz nekustamā īpašuma un kapitāla tirgiem. Tas dod darījuma produkta tūlītēj
Mijmaiņas darījumi finansēs

Mijmaiņas darījumi finansēs

Kas ir mijmaiņas darījumi finansēs? Finanšu mijmaiņas darījumi ietver līgumu starp divām vai vairākām pusēm par atvasinājumu līgumu, kas ietver naudas plūsmas apmaiņu, pamatojoties uz iepriekš noteiktu nosacītu pamatsummu, kas parasti ietver procentu likmju mijmaiņas darījumus, kas ir mainīgas procentu likmes apmaiņa ar fiksētu procentu likmi un valūtas mijmaiņas darījumi, kas ir vienas valsts fiksēta valūtas kursa maiņa ar citas valsts mainīgo valūtas kursu utt. Piemērs Ļaujiet mums to sa
American Options

American Options

Kādas ir amerikāņu iespējas? American Option ir opciju līguma veids (pirkšana vai pārdošana), kuru var izmantot jebkurā laikā pēc opcijas turētāja gribas pirms derīguma termiņa beigām. Tas ļauj opcijas turētājam gūt labumu no vērtspapīra vai akcijas jebkurā laikā, kad vērtspapīrs vai akcija ir labvēlīga. Eiropas opcija ir tieši pre
Preču riska pārvaldība

Preču riska pārvaldība

Preču riska pārvaldības definīcija Preču risks ir risks, ar kuru bizness saskaras, mainoties preces cenai un citiem nosacījumiem ar laika izmaiņām, un šāda riska pārvaldība tiek saukta par preču riska pārvaldību, kas ietver dažādas stratēģijas, piemēram, preces ierobežošana, izmantojot ekspedīcijas līgumu, nākotnes līgumus līgums, opciju līgums. Kuras nozares ir pakļautas
Kabrioleta arbitrāža

Kabrioleta arbitrāža

Kabrioleta arbitrāžas definīcija Convertible Arbitrage attiecas uz tirdzniecības stratēģiju, ko izmanto, lai izmantotu cenu neefektivitāti, kas pastāv starp akciju un kabrioletu, kur persona, kas izmanto stratēģiju, ieņems garo pozīciju konvertējamajā vērtspapīrā un īso pozīciju pamatā esošajā parastajā akcijā. Tā ir ilgtermiņa īsa t
Eiropas variants

Eiropas variants

Kas ir Eiropas variants? Eiropas opciju var definēt kā opciju līguma veidu (pirkšanas vai pārdošanas iespēju līgums), kas ierobežo tā izpildi līdz derīguma termiņa beigām. Nespeciālistiem runājot, pēc tam, kad ieguldītājs ir iegādājies Eiropas opciju, pat ja pamatā esošā vērtspapīra cena virzās labvēlīgā virzienā, ti, akciju cenas pieaugums pirkšanas iespēju opciju gadījumā un akciju cenas samazinājums pārdošanas opcijām, ieguldītājs nevar izmantot priekšrocības, laicīgi izmantojot iespēju. Eiropas iespēju veidi Zemāk ir divu veidu
Futures vs Opcijas

Futures vs Opcijas

Atšķirības starp nākotnes līgumiem un iespējām Šajā rakstā mēs apspriedīsim nākotnes līgumu un opciju nozīmi un to nozīmi atvasināto instrumentu tirgus darbībā. Atvasināto finanšu instrumentu tirgus ir atvasināto instrumentu finanšu tirgus, kura vērtību iegūst no aktīva bāzes vērtības. Līgumi, kas iedalīti atvasinā
Opcija Pielāgotas izplatības

Opcija Pielāgotas izplatības

Kas ir opcijai pielāgota izplatīšanās? Option-Adjusted Spread (OAS) ir ienesīguma starpība, kas tiek salīdzināta ar ienesīguma līkni cenu drošībai ar iegulto iespēju. Šī starpība mēra vērtspapīru veiktspējas novirzi no etalona iegultās opcijas aizmugurē. Tas ir noderīgi, lai noteiktu tādu sarežģītu vērtspapīru cenu kā hipotēku nodrošinātie vērtspapīri (MBS), nodrošināto parādu saistības (CDO), konvertējamās parādzīmes un opcijās iekļautās obligācijas. Pielāgotās opcijas Spread formula Spread no
Opciju tirdzniecības stratēģijas

Opciju tirdzniecības stratēģijas

Top 6 iespēju tirdzniecības stratēģiju saraksts Ilgtermiņa zvanu iespēju tirdzniecības stratēģija Īsa zvanu iespēju tirdzniecības stratēģija Ilgtermiņa pārdošanas iespēju stratēģija Īsā pārdošanas opciju tirdzniecības stratēģija Long Straddle Opciju tirdzniecības stratēģija Īsas straddle iespējas tirdzniecības stratēģija Ļaujiet mums detalizēti apspriest katru no tiem - # 1 Ilgtermiņa zvanu iespēju tirdzniecības stratēģija Šī ir viena no iespēju tirdzniecības stratēģijām agresīviem investoriem, kuri ir ļoti vērīgi par akcijām vai indeksu. Zvanu pirkšana var būt lielisks veids,
Mijmaiņas likme

Mijmaiņas likme

Mijmaiņas likmes definīcija Mijmaiņas likme ir likme, kuru saņēmējs pieprasa apmaiņā pret mainīgo LIBOR vai MIBOR likmi pēc noteikta perioda, un tādējādi tā ir procentu likmju mijmaiņas darījuma fiksētā daļa, un šāda likme dod saņēmējam pamatu peļņas vai zaudējumu ņemšanai vērā mijmaiņas darījumā. . Mijmaiņas likme nākotnes līgum
Vingrinājuma cena (sākuma cena)

Vingrinājuma cena (sākuma cena)

Kas ir vingrojumu cena (sākuma cena)? Izpildes cena jeb Sākotnējā cena attiecas uz cenu, par kādu pamatā esošās akcijas iegādājas vai pārdod personas, kuras tirgo atvasināto instrumentu tirdzniecībā pieejamo pirkšanas un pārdošanas iespēju opcijas. Izmantošanas cena, kas pazīstama arī kā sākuma cena, ir termins, ko lieto atvasināto finanšu instrumentu tirgū. Izpildes cena vienmēr tie
Skaidras naudas norēķini pret fizisko norēķinu

Skaidras naudas norēķini pret fizisko norēķinu

Atšķirības starp skaidras naudas norēķiniem un fizisko norēķinu Skaidras naudas norēķins ir vienošanās, saskaņā ar kuru pārdevējs līgumā izvēlas pārskaitīt neto naudas pozīciju, nevis piegādāt pamatā esošos aktīvus, turpretim fizisko norēķinu var definēt kā metodi, saskaņā ar kuru pārdevējs izvēlas veikt faktisko bāzes aktīva piegādi un tas arī iepriekš noteiktā datumā un vienlaikus noraida ideju par skaidras naudas norēķiniem par darījumu. Finanšu pasaulē norēķini par vērtspapīriem,
Nosacītā vērtība

Nosacītā vērtība

Nosacītā vērtība Nozīme Jebkura finanšu instrumenta nosacītā vērtība ir tā atvasināto instrumentu līguma kopējā vērtība, kas tiek aprēķināta, reizinot kopējo līgumā esošo vienību skaitu ar tirgū dominējošo minēto vienību tūlītējo cenu. Nosacītā vērtība = Līguma vienību kopsumma * Vietējā cena Piemēri 1. piemērs Opciju līgums sastāv no 100 pama
Apgāšanās risks

Apgāšanās risks

Kas ir apgāšanās risks? Apgrozījuma risks attiecas uz risku, kas rodas, pārceļot finanšu parāda saistības vai atvasinātu pozīciju, kas ņemta riska ierobežošanas nolūkos un kurai ir termiņš. Apgrozījuma risku bieži pārvalda bankas un finanšu iestādes, vienlaikus veicot saistību pāreju, un tas ir aktīvu un pasīvu pārvaldības neatņemama sastāvdaļa. Tas ir arī izplatīts risks, pa
Bermudu opcijas

Bermudu opcijas

Kas ir Bermudu opcijas? Bermudu opcija attiecas uz tām iespējām, kuras var izmantot noteiktos datumos (kas iepriekš noteikti iepriekš) pēc bloķēšanas perioda beigām. Citiem vārdiem sakot, tas dod opcijas turētājam tiesības izmantot konkrētus datumus opcijas darbības laikā. Bermudu opcija ir divu citu populāru eksotisku iespēju, proti, amerikāņu un Eiropas variantu, sajaukums, un savu nosaukumu tā ieguva no vietas Bermudu salas, kas atrodas starp šīm divām vietām. To sauc arī par Vidusatla
Zvanu iespēju piemēri

Zvanu iespēju piemēri

Zvanu opciju definīcija un piemēri Zvanu opcijas ir atvasinātie līgumi, kas dod iespēju pircējam izmantot tiesības uz konkrēta vērtspapīra iegādi par iepriekš noteiktu cenu, kas šāda atvasinātā instrumenta līguma darbības termiņa beigās ir pazīstama kā sākotnējā cena. Ir svarīgi atzīmēt, ka izsaukuma opcija ir tiesības, nevis pienākums. Turpmākajos izsaukuma opciju
Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Nozīme Forward Rate Agreement, tautā saukts par FRA, attiecas uz pielāgotiem finanšu līgumiem, kas tiek tirgoti ārpusbiržas (OTC) un ļauj darījumu partneriem, kas galvenokārt ir lielās bankas, korporatīvajiem uzņēmumiem iepriekš noteikt procentu likmes līgumiem, kuri sāksies nākotnē. Forward Rate līgu
Top 6 populārākās starptautiskās opciju apmaiņas

Top 6 populārākās starptautiskās opciju apmaiņas

Starptautiskā opciju apmaiņa Iespēju biržas galvenokārt ir atbildīgas par standartizētu iespēju līgumu tirdzniecības vietas un ietvara nodrošināšanu. Tas ir fizisks vai virtuāls tirgus opciju tirdzniecībai. Ļoti bieži šādas iespējas tiek tirgotas biržā kopā ar nākotnes līgumiem un citiem atvasinātajiem instrumentiem. Šādas opciju biržas pārva
Kastes izplatīšanās

Kastes izplatīšanās

Kas ir kastes izplatība? Kastes starpība ir stratēģijas veids, ko izmanto arbitrāžā, kur ir divu starpību un četru darījumu kombinācija, ti, buļļa zvana starpības pirkšana lāča likmju starpības kombinācijā un parasti abām starpībām ir vienāda sākuma cena un arī vienāds derīguma termiņš. Paskaidrojums Tas ir arbitr
Procentu likmju mijmaiņas darījums Piemēri | Izmanto | Apmainīt līkni

Procentu likmju mijmaiņas darījums Piemēri | Izmanto | Apmainīt līkni

Kas ir procentu likmju mijmaiņas darījumi? Īsumā procentu likmju mijmaiņas darījums var būt divu pušu līgums par procentu maksājumu maiņu. Visizplatītākais procentu likmju mijmaiņas darījumu veids ir tāds, ka A puse piekrīt veikt maksājumus pusei B, pamatojoties uz fiksēto procentu likmi, un puse B piekrīt maksāt pusei A, pamatojoties uz mainīgo procentu likmi. Gandrīz visos gadījum
Pašu kapitāla stratēģijas

Pašu kapitāla stratēģijas

Pašu kapitāla stratēģijas Kapitāla stratēģija ir ilgtermiņa īsa kapitāla vērtspapīru stratēģija, kas ietver garas pozīcijas pieņemšanu attiecībā uz šokējošiem šokiem (ti, paredzams, ka tā vērtība palielināsies) un īsu pozīciju attiecībā uz akcijām, kas ir lācīgas (ti, paredzams, ka samazināsies vai samazinās tā vērtība) un tādējādi rezervē pietiekamu peļņu no starpības. Paskaidrojums Akciju stratēģijas ir ieguldī
Preču atvasinājumi

Preču atvasinājumi

Preču atvasinājumu definīcija Preču atvasinātie instrumenti ir preču nākotnes līgumi un preču mijmaiņas darījumi, kas par pamatu izmanto atvasināto finanšu instrumentu cenu izmaiņu cenu bāzes cenu svārstīgumu, lai pastiprinātu, ierobežotu risku vai mainītu veidu, kādā ieguldītājs tos var izmantot, lai rīkotos. pamatā esošās preces. E
Atvasinātie finanšu instrumenti

Atvasinātie finanšu instrumenti

Kas ir atvasinātie finanšu instrumenti? Atvasinātie finanšu instrumenti ir finanšu instrumenti, kuru vērtību iegūst no pamatā esošā aktīva vērtības. Pamataktīvs var būt obligācijas, akcijas, valūta, preces utt. Visbiežāk atvasinātie finanšu instrumenti Šie ir 4 galvenie finanšu atvasinājumu veidi. # 1- Nākotne Nākotne
Naudas plūsmas dzīvžogs

Naudas plūsmas dzīvžogs

Kas ir naudas plūsmas riska ierobežošana? Naudas plūsmas riska ierobežošana ir ieguldījumu metodes metode, ko izmanto, lai kontrolētu un mazinātu pēkšņas izmaiņas, kas var notikt naudas ieplūdē vai aizplūšanā attiecībā uz aktīvu, saistībām vai prognozētajiem darījumiem, un šādas pēkšņas izmaiņas var rasties daudzu faktoru, piemēram, procentu, dēļ kursa izmaiņas, aktīvu cenu izmaiņas vai valūtas kursu svārstības. Prognozētais darījums ir darījums ar c
Ievietojiet zvana paritātes formulu

Ievietojiet zvana paritātes formulu

Kas ir pārdošanas un pārdošanas paritātes formula? Put-Call paritātes formula nosaka, ka peļņai no akciju īstermiņa pārdošanas un ilgtermiņa pirkšanas iespējas nodrošināšanas ir jānodrošina vienāda atdeve, kā to nodrošina, noslēdzot nākotnes līgumu par to pašu akciju. Princips tiek piemērots, ja gan opcijas, gan nākotnes līgumi ir ar vienu un to pašu akciju par vienu un to pašu sākuma cenu. Šis princips ir attiecināms uz
Opcijas gamma

Opcijas gamma

Kāda ir opcijas gamma finansēs? Termins “Opcijas gamma” attiecas uz opcijas delta izmaiņu diapazonu, reaģējot uz opcijas bāzes aktīva cenas vienības izmaiņām. Gamma var tikt izteikta kā otrais atvasinājums no opcijas prēmijas attiecībā pret bāzes aktīva cenu. To var arī izteikt kā pirmo opcijas delta atvasinājumu attiecībā uz bāzes aktīva cenu. Gamma funkcijas formulu va
Kapitāla atvasinājums

Kapitāla atvasinājums

Kas ir pašu kapitāla atvasinājumi? Kapitāla atvasinātie instrumenti ir līgumi, kuru vērtība ir saistīta ar pamataktīva, ti, pašu kapitāla, vērtību, un tos parasti izmanto riska ierobežošanas vai spekulācijas nolūkos. Ir četri galvenie kapitāla atvasinājumu veidi, proti - nākotnes līgumi un nākotnes līgumi, iespējas līgumi, orderi un mijmaiņas līgumi. 4 galvenie kapitāla atvasin
Atvasināto instrumentu līgumi

Atvasināto instrumentu līgumi

Kas ir atvasinājumu līgumi? Atvasinātie līgumi ir oficiāli līgumi, kurus noslēdz divas puses, proti, viens Pircējs un cits Pārdevējs, kas darbojas kā darījumu partneri viens otram un kas ietver vai nu fizisku darījumu ar pamata aktīvu nākotnē, vai arī viens no pusēm finansiāli atmaksājas, pamatojoties uz konkrētiem notikumiem pamatā esošā aktīva nākotni. Citiem vārdiem sakot, atv