seychellesartprojects.org

Kas ir standarta novirzes formula?

Standartnovirze (SD) ir populārs statistikas rīks, ko attēlo grieķu burts “σ” un ko izmanto, lai izmērītu datu vērtību kopas variāciju vai izkliedi attiecībā pret tās vidējo (vidējo), tādējādi interpretējot datu ticamību. dati. Ja tas ir mazāks, tad datu punkti atrodas tuvu vidējai vērtībai, tādējādi parādot ticamību. Bet, ja tas ir lielāks, tad datu punkti ir tālu no vidējā.

Standartnovirzes formula ir dota zemāk

Kur:

• xi = katra datu punkta vērtība
• x̄ = vidējais
• N = datu punktu skaits

• Standarta novirze visplašāk tiek izmantota un praktizēta portfeļa pārvaldības pakalpojumos, un fondu pārvaldnieki bieži izmanto šo pamata metodi, lai aprēķinātu un pamatotu savu atdeves atšķirības konkrētā portfelī.
• Augsta portfeļa standartnovirze nozīmē, ka konkrētā portfelī ir daudz atšķirību no noteikta akciju skaita, savukārt, no otras puses, zema standartnovirze nozīmē mazāku akciju atšķirību savā starpā.
• Risks, kurš vēlas izvairīties no riska, būs gatavs uzņemties jebkādu papildu risku tikai tad, ja viņam vai viņai kompensēs vienādu vai lielāku atdevi, lai uzņemtos šo konkrēto risku.
• Lielākam riskam nevēlamam ieguldītājam var nebūt patīkama standarta novirze, un viņš šajā nolūkā vēlas pievienot drošākus ieguldījumus, piemēram, valsts obligācijas vai lielas kapitāla akcijas savā portfelī vai kopfondos, lai diversificētu portfeļa un tā portfeļa risku. standartnovirze un dispersija.
• Dispersija un ar to cieši saistītā standartnovirze ir rādītāji, kā sadalījums ir izkliedēts. Citiem vārdiem sakot, tie ir mainīguma rādītāji.

Standarta novirzes aprēķināšanas darbības

• 1. solis: Pirmkārt, novērojumu vidējais lielums tiek aprēķināts tāpat kā vidējais rādītājs, saskaitot visus datu kopā pieejamos datu punktus un dalot to ar novērojumu skaitu.
• 2. solis: Tad katra datu punkta dispersiju mēra ar vidējo, kas var būt pozitīvs vai negatīvs skaitlis, tad vērtība tiek kvadrātā un rezultāts tiek atņemts ar vienu.
• 3. solis: Pēc tam tiek aprēķināts dispersijas kvadrāts, kas aprēķināts no 2. soļa, lai aprēķinātu standartnovirzi.

Piemēri

Šo standarta novirzes formulas Excel veidni varat lejupielādēt šeit - standarta novirzes formulas Excel veidne

1. piemērs

Datu punkti ir doti 1,2 un 3. Kāda ir norādītās datu kopas standarta novirze?

Risinājums:

Standartnovirzes aprēķināšanai izmantojiet šādus datus

Tātad dispersijas aprēķins būs -

Dispersija = 0,67

Standartnovirzes aprēķins būs -

Standarta novirze = 0,82

2. piemērs

Atrodiet standartnovirzi 4,9,11,12,17,5,8,12,14.

Risinājums:

Standartnovirzes aprēķināšanai izmantojiet šādus datus

Vidējās vērtības aprēķins būs -

Vispirms atrodiet datu punkta 4 + 9 + 11 + 12 + 17 + 5 + 8 + 12 + 14/9 vidējo vērtību

Vidējais = 10,22

Tātad dispersijas aprēķins būs -

Dispersija būs -

Dispersija = 15,51

Standartnovirzes aprēķins būs -

Standarta novirze = 3,94

Dispersija = standartnovirzes kvadrātsakne

3. piemērs

Standartnovirzes aprēķināšanai izmantojiet šādus datus

Tātad dispersijas aprēķins būs -

Dispersija = 132,20

Standartnovirzes aprēķins būs -

Standarta novirze = 11,50

Šāda veida aprēķinus portfeļa pārvaldnieki bieži izmanto, lai aprēķinātu portfeļa risku un atdevi.

Atbilstība un lietojumi

• Standartnovirze ir noderīga, analizējot kopējo risku un atdodot portfeļa matricu, un vēsturiski noderīga, ka nozarē tā tiek plaši izmantota un praktizēta, portfeļa standartnovirzi var ietekmēt korelācija un portfeļa akciju svars. .
• Tā kā divu portfeļa aktīvu klašu korelācija samazina portfeļa risku, kopumā tas samazinās, tomēr visu laiku nav nepieciešams, lai vienādi svērtais portfelis radītu vismazāko risku starp Visumu.
• Augsta standartnovirze var būt svārstīguma rādītājs, taču tas nenozīmē, ka šāds fonds ir sliktāks nekā fonds ar zemu standartnovirzi. Ja pirmais fonds darbojas daudz labāk nekā otrais, novirzei nav lielas nozīmes.
• Standartnovirze tiek izmantota arī statistikā, un to plaši māca profesori starp dažādām pasaules augstākajām universitātēm, tomēr standarta novirzes formula tiek mainīta, ja to izmanto izlases novirzes aprēķināšanai.
  • SD vienādojums izlasē = tikai saucējs tiek samazināts par 1