seychellesartprojects.org

Nozares finanses nozīme

Naudas izņemšanas metodi izmanto, lai novērtētu un pārvaldītu ar ieguldījumiem saistītos finanšu riskus attiecībā uz naudu un laiku, un divi faktori, kas tiek izmantoti šīs metrikas noteikšanai, ir tā lielums (ti, cik zema cena kritīsies) un ilgums (ti, cik ilgi turpināsies šī izņemšanas fāze).

Noformēšanas formula

Zemāk ir norādīta statistikas formula, ko statistiķi izmanto, lai aprēķinātu konkrētā akciju vai portfeļa izņemšanas summu vai%.

Kur,

• D (T) = izņemšanas laiks
• X = mainīgie

Kredīta aprēķina piemēri

Tālāk ir norādīti izņemšanas formulas un aprēķinu piemēri

1. piemērs

Ņemsim zemāk minēto piemēru, lai saprastu portfeļa izņemšanu: ja gada sākumā fondā ir ieguldīti 1 000 000 USD. Gada beigās fonda vērtība samazinās līdz 30 000 USD, un pēc gada pēc gada tā atkal sasniedz 1,10 000 USD.

Risinājums : Šajā gadījumā fonda vērtība ir samazinājusies no USD 1 000 000 līdz USD 30 000, atspoguļojot 70% samazinājumu. Tā kā fonds pēc gada ir pieaudzis līdz 1,10 000 USD. Šeit visas turpmākās analīzes laikā fonda izņemšana tiks reģistrēta kā 70%. Šajā gadījumā 10 000 ASV dolāru augšējā robeža tiks ignorēta un zemākās vērtības tiks salīdzinātas ar maksimālajām vērtībām, lai aprēķinātu izņemšanas riska%.

2. piemērs

A kungs gada sākumā ir ieguldījis 10 000 USD un iegādājies akcijas. Nedēļas laikā portfelī bija neliels kritums, jo viena akcija bija sliktāka, tāpēc portfeļa vērtība nokritās līdz 9000 ASV dolāriem, kas tika ātri saņemti. Vienu gadu laikā pēkšņi strauji samazinājās portfelis līdz 6000 USD, jo viena no akcijām bija novecojusi. Pēc dažiem mēnešiem portfeļa vērtība pieauga līdz 11 000 USD, jo viens no akcijām pārspēja un absorbēja zaudējumus no novecojušajām akcijām.

Risinājums : Šajā gadījumā portfeļa izņemšana tiks reģistrēta, kad portfelis atgriezīsies līdz USD 11 000 kā USD 4000 (USD 10 000–6 000), kas nozīmē portfeļa vērtības kritumu, un tas ir faktiskais portfeļa risks, ti, izņemšanas risks.

Priekšrocības

Tas ir viens no matemātiskajiem instrumentiem, lai iegūtu portfeļa risku, salīdzinot maksimuma un minimālās vērtības, kad portfelis atgūst sākotnējo formu.

Tālāk ir norādītas dažas priekšrocības:

• Tas ieguldītājam ļauj izprast risku, ko portfelis vai akcijas tur pirms ieguldīšanas.
• Akcijas vai portfelis ar mazāku izņemto kapitālu ļaus tirgotājiem vai investoriem likt naudu un nopelnīt.
• Tas palīdz tirgotājam vai ieguldītājam pārliecināties par akciju vai fonda nepastāvību konkrētajā tirgū un nozarē.
• To lēmumu pieņemšanā izmanto lielas korporācijas, jo investīciju biļešu lielums ir milzīgs.

Trūkumi

• Tā ir relatīva metode, lai aprēķinātu izņemšanas% vai summu, vienkārši atņemot minimālo vērtību no akciju vai portfeļa maksimālās vērtības.
• Tas var atšķirties atkarībā no akcijas vai fonda.
• Dažreiz akcijas vai fonds ir tikai nedaudz krities kāda veida tirgus ziņu vai politisku stāstu dēļ. Šo kritumu nevajadzētu uzskatīt par izņemšanu, jo vērtība ir samazinājusies tikai ziņu elementa dēļ, un portfeļa akcijās nav problēmu.
• Tirgotāji var manipulēt ar akcijām, lai reģistrētu minimālo fonda izņemšanu un palielinātu fonda sniegumu.

Naudas izņemšanas ierobežojumi

• Sarežģīti, ja krājumos ir nejaušas izmaiņas, kuras nevar kontrolēt.
• Grūti aprēķināt Excel, tādējādi samazinoties portfeļa vērtībai.
• Tas ignorē valdības politiku, kas var būt pretrunā ar uzņēmumu.

Norādāmie punkti

• Kredīta izņemšana un zaudējumi ir divas atsevišķas lietas, jo izņemšana ir tikai īslaicīga akciju vai fonda vērtības samazināšanās, savukārt zaudējumi attiecas uz to pašu akciju vai fonda pārdošanu par cenu, kas ir zemāka par pirkuma cenu
• To sauc arī par negatīvo standartnovirzi attiecībā pret akcijas cenu.
• Tas ir ļoti izplatīts riska ieguldījumu fondu tirgotāju, ilgtermiņa investoru un tirgus ekspertu vidū.
• Ja mainās izņemšanas% un summa, ti, ja akciju vai fonda izņemšana no 40% samazinās līdz 20%, tas norāda, ka akcijas vai fonds ir atsācis peļņu un drīz atkal sasniegs maksimuma atzīmi, tādējādi samazinot akciju vai portfeļa lejupvērsto risku.
• Lai portfelim būtu zems izņemšanas koeficients, tas būtu labi jādiferencē starp vairākām akcijām, lai viena zaudējumi nevarētu iekrāsot pārējo grozā esošo krāsu.

Secinājums

Finanses izņemšana attiecas uz to, cik daudz ieguldījums samazinās no vēsturiskā maksimuma konkrētā periodā un pēc tam atgūst sākotnējo stāvokli. Citiem vārdiem sakot, cik daudz ieguldījums akcijā vai fondā ir samazinājies no maksimuma atzīmes, pirms tas sasniedz maksimuma pozīciju. Tas ir ieguldījumu kritums akcijās vai fondos. Tas ir svarīgi arī, lai salīdzinātu fonda vēsturisko sniegumu salīdzinājumā ar tā vienaudžiem vai uzraudzītu personu personisko tirdzniecību.

Kredīta izņemšana ir viena no vissvarīgākajām un plaši izmantotajām matemātiskajām tehnoloģijām, ko analītiķis izmanto, lai analizētu akciju, fonda vai fonda sniegumu, pamatojoties uz izņemšanas%. Ieguldītāji vienmēr dod priekšroku ieguldījumiem akcijās, vai arī fonds pazemina iepriekšējo izņemšanas gadījumu skaitu, jo tas tieši ietekmē fonda pārvaldnieku sniegumu.

Tādējādi ieguldītājs novērsīsies no akcijām vai fonda, kura vēsturiskā izņemšana ir augstāka, salīdzinot ar tiem, kuru vēsturiskā izņemšanas fona, t. % un summa ir arī augstāka.